Objectif: Concevoir et prototyper une plateforme de stress testing multi‑risques pour modéliser et visualiser l’impact de scénarios extrêmes (crédit, marché, liquidité, ESG/climat, risque opérationnel/technologique). Missions:

• Cartographie/benchmark des approches par domaine et analyse des corrélations entre risques (ex. climat + liquidité).
• Modélisation de scénarios (macro, climatiques, cyber, combinés) et développement d’un générateur de scénarios (stochastiques ou via IA générative).
• Prototypage technique: architecture Python modulaire pour simulation, consolidation multi‑risques et visualisation (Power BI ou Streamlit).
• Cas pratique: application à une banque fictive pour un scénario combiné (hausse des taux, sécheresse, cyberattaque) avec analyse consolidée des pertes de crédit, volatilité marché, liquidité et capital. Exigences:
• Bac+5 en statistiques/mathématiques/data science; modélisation financière/quantitative, simulation/stress testing, data viz/reporting.
• Python, SQL, Power BI, Streamlit, Pandas, NumPy, scikit‑learn, PyMC, matplotlib.
• Connaissances réglementaires (Bâle III/IV, EBA, ECB ICAAP/ILAAP, NGFS). Intérêt pour l’IA générative (LangChain, GPT, AutoGen, Prophet). Nombre de stagiaires: 1