Objectif: Évaluer l’impact du changement climatique sur les portefeuilles d’assurance et bancaires (provisions, capital, liquidité).

Missions:

• Collecter des données de risque physique et de transition.
• Identifier les expositions sensibles.
• Développer des scénarios climatiques (horizons 2030–2050).
• Simuler l’impact sur provisions et ratios de solvabilité/liquidité.
• Définir des indicateurs de risque climatique (Green VaR, Climate Stress Test).
• Rédiger une note méthodologique pour intégrer le risque climatique dans l’ORSA/ICAAP.

Profil/Exigences:

• Ingénierie ou Master en actuariat; Python/R; ORSA/Bâle III; ESG; modélisation probabiliste; simulation de scénarios.
• Soft skills: rigueur, analyse, communication, autonomie, synthèse, goût pour la recherche appliquée.

Durée: 5 mois (Fév – Juin) Nombre de stagiaires: 1