Objectif: Optimiser de bout en bout le dispositif ICAAP/ILAAP/RAF et proposer un modèle « ICAAP-as-a-Service ».

Missions:

• Cartographier les indicateurs clés du RAF et définir les seuils d’appétit/tolérance (crédit, marché, liquidité, opérationnel) en lien avec ICAAP/ILAAP.
• Construire un moteur de simulation: modéliser les ratios réglementaires Capital (CET1, TCR) et Liquidité (LCR, NSFR), intégrer des scénarios de stress macro et de liquidité, simuler les impacts sur capital économique et marges de liquidité.
• Développer un tableau de bord interactif (PowerBI/Streamlit) avec automatisation de la collecte et du reporting (Python/SQL) et une interface orientée décideurs (Risk, Finance, DG).
• Proposer un modèle « ICAAP-as-a-Service »: identifier les briques réutilisables, produire une documentation standardisée et une maquette de livrable client.

Profil/Exigences:

• Master en statistiques, mathématiques, data science ou finance quantitative (ICAAP, ILAAP, RAF, ALM, Bâle III/IV).
• Simulation et stress testing (Python, Excel VBA, PowerBI), data management et automatisation de reporting.
• Esprit de synthèse et compréhension réglementaire.

Durée: 5 mois (Fév – Juin) Nombre de stagiaires: 2