Intégration des risques ESG dans le système de notation interne des contreparties

Contexte Les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), ainsi que les opportunités et les risques qui leurs sont associés deviennent de plus en plus importantes pour les institutions financières. Pour les banques, le développement durable n’est plus seulement une question d’éthique, mais aussi une dimension primordiale dans la conception des stratégies et des politiques de risque. L’intégration des risques ESG devient donc une nécessité impérieuse. La complexité des risques ESG et l’existence de relation de cause à effet entre les types de risque représentent un défi quant à la quantification de ces risques et leur intégration dans les mesures de risque des emprunteurs. Dans ce stage, nous proposons d’intégrer les risques ESG dans les systèmes de notation interne des banques pour aboutir à des mesures de risques plus à même de capturer les impacts potentiels des impératifs de développement durable sur le risque de crédit des banques.

Responsabilités du stagiaire Le stagiaire aura pour mission de développer un système de notation interne qui tient compte des risques ESG.

Profil recherché:

• Étudiant(e) business School
• Connaissance en finance et en gestion des risques
• Connaissance de base en modélisation financière Maîtrise de Excel et d’un autre logiciel scientifique (R, Python, SAS)