Description :

• Étudier l’application du modèle de pertes de crédit attendues selon la norme IFRS 9.
• Mettre l’accent sur la gestion du risque de crédit au sein des institutions financières.

Responsabilités / Missions :

• Collecter et analyser les données de portefeuille client pour l’estimation des pertes attendues (ECL).
• Participer à la segmentation des portefeuilles, au calcul des paramètres (PD, LGD, EAD) et à la modélisation des ECL.
• Réaliser des tests de backtesting et de sensibilité, valider les modèles et documenter les hypothèses utilisées.
• Rédiger des rapports techniques et présenter les conclusions et recommandations aux équipes encadrantes.

Profil recherché / Compétences :

• Diplôme requis : Master en Comptabilité / CCA / Révision comptable.
• Bonne maîtrise théorique d’IFRS 9 et compréhension des principes de gestion du risque de crédit.
• Compétences analytiques avancées, maîtrise d’Excel; connaissance de SQL, Python ou R appréciée.
• Rigueur, esprit critique, capacité à formaliser et documenter les travaux techniques.

Informations pratiques :

• Durée : 3 – 4 mois.
• Lieu : Tunisie (KPMG Tunisie) ; modalités à préciser avec l’entreprise.
• Pour postuler : https://emplois-afrique.kpmg.com/emploi/tunis/stagiaire-pfe-le-modele-de-pertes-de-credit-attendues-et-la-gestion-du-risque-de-credit-selon-ifrs-9/3358/32315348672