Contexte et objectifs

• Étudier l’impact des exigences de capital et des règles prudentielles imposées par Solvabilité II sur les choix d’investissement des compagnies d’assurance.
• Mettre l’accent sur l’optimisation des allocations d’actifs sous contraintes réglementaires et l’équilibre entre sécurité, liquidité et rentabilité.

Missions principales

• Analyser comment les contraintes de Solvabilité II influencent la diversification des portefeuilles et la gestion des risques financiers.
• Construire et tester des scénarios d’allocation d’actifs intégrant les ratios prudentiels et indicateurs financiers imposés par Solvabilité II.

Compétences et outils requis

• Formation attendue : Risk Management / Finance (Type du Diplôme : Risk Management - Finance).
• Mots-clés et outils : analyse et optimisation de portefeuille, ratios prudentiels, indicateurs financiers, Solvabilité II, reporting.

Méthodologie et livrables

• Réalisation d’analyses quantitatives et d’optimisation d’allocation (modélisation de contraintes réglementaires, simulations de stress, analyses de sensibilité).
• Livrables attendus : rapport final avec recommandations d’allocation, tableaux de reporting des impacts réglementaires, éventuellement modèles/feuilles de calcul ou notebooks reproductibles.

Encadrement et modalités pratiques

• Nombre de stagiaire : 1.
• Siège COMAR : Avenue Habib Bourguiba, Tunis. Durée du stage : 4-6 mois.

📧 Pour postuler: recrutement@comar.tn